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SAS unterstützt Basel II-Richtlinien mit neuer Lösung für Kreditrisiko-Management

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Banken können vorgeschriebene Kapitalrücklage für Kreditausfälle reduzieren / Teil der Lösungssuite SAS Risk Management for Banking

SAS bietet ab sofort neue Lösungen für das Kreditrisiko-Management. Damit sind Finanzinstitute in der Lage, das Ausfallrisiko ihres Kreditportfolios zu bestimmen und die Basel II-Vorschriften einzuhalten, die zur Zeit vom Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) unter der Leitung der Bank of International Settlements (BIS) erstellt werden. Die Lösungen für das Kreditrisiko-Management sind Teil von SAS Risk Management for Banking, einer neuen Lösungssuite für das unternehmensweite Risikomanagment. Sie ermöglichen Basel II-gemäße Risiko-Analysen und Reporting-Funktionalitäten zu den Bereichen Einzelhandels- und Großunternehmenskredite sowie zum Kreditportfolio.

Das Basel II-Abkommen fordert von Banken ein deutlich verbessertes Management potenzieller Kreditausfälle: Finanzunternehmen müssen die Risiken kalkulieren können sowie eine angemessene Kapitalrücklage bilden, mit der sich Verluste durch Kreditausfälle decken lassen. Wenn Banken in der Lage sind, ihre Kreditrisiken genau einzuschätzen, können sie ihre Kapitalrücklage um bis zu drei Prozent senken. Eine solche Reduzierung der Rücklage verschafft den Banken mehr Geschäftskapital, das ihnen dann etwa für eine Expansion oder für Profitabilitätssteigerungen zur Verfügung steht.

Unter den verschiedenen Verfahren für die Berechnung einer angemessenen Kreditrisko-Eigenkapitalrücklage hat sich die Mehrheit der Banken für eine Methode, die auf internen Ratings basiert, entschieden.

SAS Risk Management for Banking bietet eine integrierte Lösung für das Modellieren von Kreditrisiken, die interne Ratings unterstützt. Die Lösungssuite beinhaltet Funktionen für die Bewertung sowohl der Kreditwürdigkeit verschiedener Kundengruppen – etwa Einzelhändler oder Großunternehmen – als auch des Kreditrisikos auf Portfolio-Ebene. Herausragendes Merkmal der SAS Lösungen: Verschiedene Methoden – etwa CreditMetrics, Creditplus, RAROC, RAOM oder Regularien, wie sie in der neuen Eigenkapitalvereinbarung des Basel-Komitees festgehalten sind – implementieren und simultan nutzen.

Die Lösung integriert sämtliche Komponenten für den gesamten Prozess im Kreditrisko-Management: Dazu gehören Data Warehousing, innovative Kreditrisiko-Analysetechnologien für die internen Rating-Verfahren sowie Reporting-Funktionalitäten, mit denen Banken ihr Risikopotenzial Basel II-gerecht dokumentieren können.

„Mit der SAS Software konnten wir um 80 Prozent genauere Prognosen zu gefährdeten Darlehen machen“, erklärt Giovanni Parrillo, Head of Credit Policy bei BNL, einer der führenden italienischen Banken, die weltweit zu den Top 100 im Finanzsektor gehört. „Damit konnten wir unseren Filialen das Ziel setzen, weniger Kredite an Kunden mit einem höheren Ausfallrisiko zu gewähren. Wird dieses Ziel erreicht, sinkt die Zahl neuer Not leidender, also risikobehafteter Kredite um zehn Prozent.“

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Über SAS

Gegründet im Jahr 1976, ist SAS heute der weltweit führende Anbieter von Business Intelligence-Lösungen und Services, die Unternehmen befähigen, aus Geschäftsdaten wertvolles Wissen für strategische Entscheidungen zu generieren. Die SAS Lösungen helfen Unternehmen, die Beziehungen zu ihren Kunden und Lieferanten sowie die internen Geschäftsprozesse zu optimieren.

Weltweit arbeiten mehr als 38.000 Unternehmen und Organisationen mit Software von SAS – darunter 99 Prozent der Fortune 100-Unternehmen. Als einziger Business Intelligence-Anbieter integriert SAS modernste Data Warehousing-Technologien, komplexe analytische Verfahren und herkömmliche BI-Anwendungen. Firmensitz der US-amerikanischen Muttergesellschaft ist Cary, North Carolina (USA). SAS Deutschland hat seinen Sitz in Heidelberg.

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