BaFin hat mit Neufassung der MaRisk auf die Finanzmarktkrise reagiert
Frankfurt/Main, 25. August 2009 +++ Severn Consultancy, ein auf Finanzdienstleister spezialisiertes Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt am Main (www.severn.de), bietet allen interessierten Banken und Instituten ab sofort ein kostenloses Fact Sheet, das über den Handlungsbedarf aufgrund der MaRisk Novelle informiert. Die bereits am 14. August - und damit schneller als erwartet - durch das Rundschreiben 15/2009 (BA) verabschiedeten neuen "Mindestanforderungen an das Risikomanagement" sind die erste umfassende Reaktion der BaFin auf die Finanzmarktkrise. Banken sind dadurch zu raschem Handeln gezwungen: Die deutsche Aufsichtsbehörde verlangt von den Instituten, dass sie die novellierten MaRisk grundsätzlich bis zum 31.12.2009 umgesetzt haben. Die verschärften Regelungen haben - unabhängig von Institutsgröße und struktur - gravierende Auswirkungen für zahlreiche Unternehmensbereiche: vom Risikocontrolling über die IT, Handel, Abwicklung, Treasury, Revision und Human Resources bis hin zum Aufsichtsrat des Instituts. Um die MaRisk lückenlos zu erfüllen, ist es für die Institute unumgänglich, bestehende Verfahren, Prozesse und Systeme des Risikomanagements auf den Prüfstand zu stellen. Neben dem kostenlosen Fact Sheet "Stabiles Risikomanagement auch in Krisenzeiten" (www.severn.de/news.html) bietet Severn einen pragmatischen MaRisk QuickCheck, durch den Banken die notwendige Transparenz über den konkreten Handlungsbedarf in ihrem Hause erhalten.
Auch die MaRisk Novelle behält grundsätzliche Schwerpunkte wie die Vorgaben zur Risikostrategie, die Anwendung des Proportionalitätsprinzips und die nicht delegierbare Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung für die Etablierung eines wirksamen Risikomanagements bei. Allerdings nimmt durch die neuen MaRisk die Eigenverantwortung der Institute noch zu, die individuell erforderlichen Verfahren im Risikomanagement passgenau auf die spezifische Geschäfts- und Risikostruktur auszurichten. Die neuen MaRisk fordern unter anderem: die Implementierung von geeigneten Prozessen zur Vergabe von IT-Berechtigungen nach dem Minimalprinzip, fundierte Stresstests (Sensitivitäts- und Szenario-Analysen) für alle Risiken, ein gruppenweites Risikomanagement einschließlich bisher nicht erfasster Zweckgesellschaften, die Weiterentwicklung des Vergütungs- bzw. Anreizsystems sowie die Steuerung und Überwachung von Risikokonzentrationen und schließlich die Implementierung von Bewertungsverfahren zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen. Die verschärften Vorgaben machen eines deutlich: ein funktionsfähiges und stabiles Risikomanagement ist ein wesentlicher Faktor für die Zukunftssicherheit von Banken - nicht nur in Krisenzeiten.
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