Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel
und Matlab modelliert werden kann.
Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen
und Kompetenzen versorgt.
Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert:
In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen.
In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt.
In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund
von Expertenschätzungen kalibriert werden.
Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet.
Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals
muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden.
Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.
Inhalt:
Marktrisiken
Kreditrisiken
Operationale Risiken
Risikomaße
Aggregation
Stress Testing
"Blatter u.a., Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt"
ISBN: 978-3-8252-6002-6
UTB Verlag
www.narr.de
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