Erste Baseler Vorgaben zur Regulierung von Marktpreisrisiken erfolgten mit Veröffentlichung des Market Risk Amendments 1996, welches sowohl Standard als auch Modellansätze zur Berechnung der Eigenmittelunterlegung für Marktpreisrisiken vorsah. Mit Basel 2 erfolgten einige Anpassungen an den Marktpreisrisikoregelungen. Zugehörige Arbeiten wurden im Rahmen der Finanzmarktkrise intensiviert und mit Basel 2.5 wurden offenkundige Unzulänglichkeiten in der bisherigen Regulierung
adressiert. Leider wurde das Regelwerk für Marktpreisrisiken durch diese Maßnahmen komplexer und es kommt hierdurch z. T. zu Inkonsistenzen bzw. zur Doppelunterlegung von Risiken. Um diese Mängel und darüber hinaus noch nicht adressierte Probleme wie der ungenauen Abgrenzung
von Handels- und Anlagebuch zu beheben, wurde vom Baseler Ausschuss eine grundlegende Überarbeitung der Handelsbuchregelungen (Fundamental Review of the Trading Book) initiiert.

Highlights aus dem Inhalt
- Umfassender Überblick zum Thema Marktrisiko: Steuerungsrahmen, gegenwärtige Regulierung, Kapitalunterlegung im Standardansatz und bei internen Modellen
- Fundamental Review: Motivation und Überblick aus aufsichtlicher Perspektive
- Details zur Überarbeitung des Handelsbuches: Definition, Risikomaße, Marktilliquiditätsrisiko, Hedging und Diversifizierung
- Annäherung von Standardansatz und internen Modellen: Kalibrierungsvergleich, «Neuer» Standardansatz, Überarbeitung interner Modelle

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
http://www.vereon.ch/frt

Eingestellt am: 02.12.2023 von: Stephan Mayer.